平稳变量建立的VAR模型是平稳的，而建立平稳VAR模型的变量不一定是平稳变量
举一反三
- 非平稳序列不可以放到VAR模型中
- 下列关于宽平稳序列和严平稳序列说法正确的一项是（）。 A: 严平稳序列一定是宽平稳序列，且是特殊的宽平稳序列 B: 严平稳序列不一定是宽平稳序列，宽平稳序列不一定是严平稳序列 C: 宽平稳序列一定是严平稳序列 D: 宽平稳序列一定是严平稳序列
- 一个平稳的VAR(1)模型是可以转化成VMA形式。
- 严平稳时间序列和宽平稳时间序列的关系（ ）。? 宽平稳时间序列一定不是严平稳时间序列|宽平稳时间序列一定是严平稳时间序列;|严平稳时间序列一定是宽平稳时间序列|严平稳时间序列不一定是宽平稳时间序列
- 当且仅当多个非平稳变量之间具有协整性时，由这些变量建立的回归模型才有意义。