对于MA(q)模型不必考虑其平稳性。
正确
举一反三
内容
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MA(q)模型可逆的判别方法是 A: MA(q)模型的特征根都在单位圆内 B: MA(q)模型的特征根都在单位圆外 C: MA(q)模型的特征根都是实数 D: MA(q)模型的特征根具有负虚部
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对于ARMA(p,q)模型，满足平稳条件的模型仅有一个
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ARIMA(p,q)模型的平稳性只依赖于AR(P)部分的平稳性。
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ARIMA(p,q)模型的平稳性只依赖于AR(P)部分的平稳性。 A: 正确 B: 错误
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关于严平稳与(宽)平稳的关系,不正确的为() A: 严平稳序列一定是宽平稳序列 B: 当序列服从正态分布时,两种平稳性等价 C: 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳序列 D: MA(q)模型一定是宽平稳的