中国大学MOOC: 股票的当前价格为50美元，已知在6个月后这一股票的价格将可能变为45美元或55美元，无风险利率为10%（连续复利）。执行价格为50美元、6个月期限的欧式看跌期权的价值是（ ）
举一反三
- 中国大学MOOC: 无股息股票的价格为19美元，其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元，无风险利率为每年4%，这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为（ ）
- 假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（） A: 买入股票、买入期权 B: 买入股票、卖出期权 C: 卖出股票、买入期权 D: 卖出股票、卖出期权
- 无股息股票欧式看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险连续复利为10%/年，则该看涨期权价格的下限是（） A: 5.45美元 B: 71.34美元 C: 8.66美元 D: 5美元
- 某股票看跌期权的行权价格是50美元/股，期权费6美元/股，期限为6个月，欧式期权。到期时，股票价格为60美元，问：看跌期权的多头收益是多少？ A: 4美元 B: 10美元 C: -6美元 D: -10美元
- 中国大学MOOC: 若利率为0，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看涨期权价值6美元，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看跌期权价值7美元，当前股价是49美元。下列哪一项是正确的？