假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元,执行价格为50美元,标的股票当前价格为46美元,设无风险利率为6%,股票无红利,则以下如何操作可以无风险套利()
A: 买入股票、买入期权
B: 买入股票、卖出期权
C: 卖出股票、买入期权
D: 卖出股票、卖出期权
A: 买入股票、买入期权
B: 买入股票、卖出期权
C: 卖出股票、买入期权
D: 卖出股票、卖出期权
A
举一反三
- 以下哪一项操作构成保险策略() A: A买入标的股票,买入认沽齐全 B: B卖出标的股票,买入认购期权 C: C买入标的股票,卖出认购期权 D: D卖出标的股票,卖出认沽期权
- 以下期权组合属于做多宽跨式期权组合的是()。 A: 买进9月份到期,执行价格为40元/股的A股票看涨期权,买入同样数量该股票9月份到期,执行价格为40元/股的看跌期权 B: 卖出9月份到期,执行价格为35元/股的A股票看跌期权,卖出同样数量该股票9月份到期,执行价格为40元/股的看涨期权 C: 卖出9月份到期,执行价格为40元/股的A股票看涨期权,卖出同样数量该股票9月份到期,执行价格为40元/股的看跌期权 D: 买进9月份到期,执行价格为35元/股的A股票看跌期权,买入同样数量该股票9月份到期,执行价格为40元/股的看涨期权
- 某股票目前的市场价格为31元,执行价格为30元,连续复利的无风险年利率为10%,3个月期的该股票欧式看涨期权价格为3元,相应的欧式看跌期权价格为2.25,请问套利者应该采取以下哪些策略? A: 买入看涨期权,卖空看跌期权和股票,将现金收入进行无风险投资 B: 买入看跌期权,卖空看涨期权和股票,将现金收入进行无风险投资 C: 卖空看跌期权,买入看涨期权和股票,将现金收入进行无风险投资 D: 卖空看涨期权,买入看跌期权和股票,将现金收入进行无风险投资
- 股票期权可能风险有限但收益无限的情形有()。 A: 买入看涨期权 B: 买入看跌期权 C: 卖出看涨期权 D: 卖出看跌期权
- 保险策略的盈亏平衡点是() A: 买入股票成本+买入期权的权利金 B: 买入股票的成本-买入期权的权利金 C: 买入股票的成本+卖出期权的权利金 D: 买入股票成本-卖出期权的权利金
内容
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一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性,但是Gamma > 0,下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性 A: 买入看涨期权,卖出股票S B: 卖出看涨期权,卖出股票S C: 买入看跌期权,买入股票S D: 卖出看跌期权,卖出股票S
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保险策略的盈亏平衡点是() A: A买入股票成本+买入期权的权利金 B: B买入股票的成本-买入期权的权利金 C: C买入股票的成本+卖出期权的权利金 D: D买入股票成本-卖出期权的权利金
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某投资者卖出1000份看涨期权,已知该看涨期权的delta值为0.7,则下列哪种做法可以达到 delta中性。 A: 买入700份看跌期权 B: 卖出700份看跌期权 C: 买入700份股票 D: 卖出700份股票
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若某投资者持有某股票,该股票已经上涨了一段时间,但投资者预期该股票还有可能上涨,但又担心其大幅回调,希望在锁定既得利润的情况下,获得进一步上涨利润,可采取的策略是( )。 A: 卖出股票,买入该股票看涨期权 B: 买入股票,卖出该股票看涨期权 C: 卖出股票,卖出该股票看跌期权 D: 买入股票,买入该股票看跌期权
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合成期货多头是指()一份平价股票认购期权,()一份具有相同到期日的平价股票认沽期权。 A: 买入;卖出 B: 买入;买入 C: 卖出;买入 D: 卖出;卖出