下列各种技术方法中，（）可以对资产组合最坏情景中的损失进行分析。
A: 德尔塔-正态分布法
B: 历史模拟法
C: 压力测试法
D: 蒙特卡罗模拟法
A: 德尔塔-正态分布法
B: 历史模拟法
C: 压力测试法
D: 蒙特卡罗模拟法
举一反三
- 计算VaR的主要方法，可以捕捉到市场中各种风险的是______。 A: 德尔塔—正态分布法 B: 历史模拟法 C: 蒙特卡罗模拟法 D: 线性回归模拟法
- 在计算VaR的各种方法中，（）的计算涉及到随机模拟过程。 A: 德尔塔-正态分布法 B: 蒙特卡罗模拟法 C: 局部估值法 D: 历史模拟法
- （ ）是典型的局部估值法。 A: 德尔塔—正态分布法 B: 历史模拟法 C: 蒙特卡罗模拟法 D: 波动性方法
- VAR的计算方法有（）。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法 A: ①③④ B: ①②③④ C: ②③④ D: ①③
- 在计算VaR的各方法中，（）的计算涉及到随机模拟过程。 A: 局部估值法 B: 蒙特卡罗模拟法 C: 历史模拟法 D: 德尔塔-正态分布法