ARCH模型的建模步骤包括（ ）
A: 正态性检验。
B: 回归拟合
C: 残差自相关性检验
D: 异方差自相关性检验
E: ARCH模型定阶
F: 参数估计
A: 正态性检验。
B: 回归拟合
C: 残差自相关性检验
D: 异方差自相关性检验
E: ARCH模型定阶
F: 参数估计
举一反三
- 【多选题】关于ARCH检验,说法正确的是() A. ARCH检验用于检验时间序列模型中的异方差性 B. ARCH检验适用的异方差类型是自回归条件异方差模型 C. Eviews软件可以直接进行ARCH检验 D. ARCH模型是金融时间序列分析中的一类重要模型
- ARCH检验可用于检验（）。 A: 自相关性 B: 异方差性 C: 解释变量随机性 D: 多重共线性
- 模型的计量经济学意义检验主要包括(<br/>)。 A: 正态性检验 B: 异方差性检验 C: 序列相关检验 D: 多重共线性检验 E: 显著性检验
- 联合使用t检验与F检验可判断模型是否存在( )。 A: 多重共线性 B: 自相关性 C: 异方差性 D: 非正态性
- 下列属于模型的统计显著性检验的是（） A: 估计方程的拟合优度检验 B: 自相关性检验 C: 异方差性检验 D: 回归系数的经济检验