一个风险师希望使用copula对资产收益率之间的相关性进行建模，他必须使他的经理相信这是最好的方法。下列哪项说法是错误的？
举一反三
- 一个风险师希望使用copula对资产收益率之间的相关性进行建模，他必须使他的经理相信这是最好的方法。下列哪些说法是正确的？ Ⅰ、投资组合资产收益率分布之间的相关性对风险度量非常关键 Ⅱ、在低市场波动率时期估计出的相关系数通常表现稳定，在市场压力情况下变得波动。使用较长时间范围估计出的相关系数计算得到的风险度量将在市场压力时期低估风险 Ⅲ、皮尔逊相关系数是两个资产收益率之间的线性相关度量，它等于资产收益率的协方差与它们波动率乘积的比率 IV、使用Copula，可以利用边缘分布函数通过更广泛的相关结构类型建立收益率相关分布函数
- 以下关于资产收益相关性说法正确的是() A: 资产收益之间的相关性影响投资组合的风险 B: 资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收益率 C: 资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险，又影响投资组合的预期收益率 D: 资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率
- 资产收益之间的相关性()影响投资组合的风险,()影响投资组合的预期收益率。
- 无风险资产是我们进行投资分析时经常需要借助的工具，下面的描述适用与无风险资产的特点是()。 A: 他的收益是确定的 B: 他的收益率的标准差为零 C: 他的收益率与风险资产的收益率不相关 D: 以上皆是
- 下列关于风险分散化的论述中,正确的有()。 A: 如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好 B: 如果资产之间相关性为-1,风险分散化效果最好 C: 如果资产间的相关性为+1,风险分散化效果最好 D: 如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较差