一个风险师希望使用copula对资产收益率之间的相关性进行建模，他必须使他的经理相信这是最好的方法。下列哪些说法是正确的？ Ⅰ、投资组合资产收益率分布之间的相关性对风险度量非常关键 Ⅱ、在低市场波动率时期估计出的相关系数通常表现稳定，在市场压力情况下变得波动。使用较长时间范围估计出的相关系数计算得到的风险度量将在市场压力时期低估风险 Ⅲ、皮尔逊相关系数是两个资产收益率之间的线性相关度量，它等于资产收益率的协方差与它们波动率乘积的比率 IV、使用Copula，可以利用边缘分布函数通过更广泛的相关结构类型建立收益率相关分布函数
举一反三
- 一个风险师希望使用copula对资产收益率之间的相关性进行建模，他必须使他的经理相信这是最好的方法。下列哪项说法是错误的？
- 以下关于资产收益相关性说法正确的是() A: 资产收益之间的相关性影响投资组合的风险 B: 资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收益率 C: 资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险，又影响投资组合的预期收益率 D: 资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率
- 下列指标中能衡量两个风险资产的收益率之间的相关程度的是（）。 A: β系数 B: 相关系数 C: 方差 D: 变异系数
- 可行集的相关函数的横坐标代表（），纵坐标代表（） A: 标准差；收益期望率 B: 收益期望率；标准差 C: 方差；收益期望率 D: 标准差；实际收益率
- 无风险资产的特征有（ ）。 A: 它的收益是确定的 B: 它的收益的标准差为零 C: 它的收益率与风险资产的收益率不相关 D: 它的收益率与风险资产的收益率相关