假定某资产组合是由价值为10万美元资产A的投资以及价值为10万美元资产B的投资组成，且两项资产的标准差均为1000美元，两项投资回报的相关系数为0.3，则资产组合5天展望期的97%置信度的VaR最接近多少？
举一反三
- 假定某资产组合是由价值为10万美元资产A的投资以及价值为10万美元资产B的投资组...展望期的97%置信度的VaR最接近（）。
- 假定投资组合是由价值为[tex=2.929x1.286]VL/+bcEYKX09eSNz12B6yg==[/tex]美元的资产[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]与价值为[tex=2.929x1.286]VL/+bcEYKX09eSNz12B6yg==[/tex]美元的资产[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]所组成，假定两项资产的日波动率均为[tex=1.714x1.286]vPBnnXUqAtEV+UTMhJJEmg==[/tex]两个资产回报的相关系数为[tex=1.643x1.286]CKzYnPvdIEkSs0JvjZVLQw==[/tex]投资组合[tex=0.5x1.286]9hrnEgjfm42b3Xo3BJadcA==[/tex]天展望期的[tex=3.857x1.286]V9yfvoeJFvUUM2ndfhVLyg==[/tex]为多少?
- 两项风险资产组合,投资组合的期望报酬率为各项资产收益的加权平均。投资组合的标准差为两项风险资产标准差的加权平均。(<br/>)
- 某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是
- A、B两项资产投资比重各占50%，A资产的报酬率为20%，B资产的报酬率为10%，请问AB组合资产的报酬率为多少