CreditRisk+模型只考虑了违约事件，而不考虑价格、价差和信用转移。（
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举一反三
- 以下关于信用风险估计的模型的表述错误的是（ ） A: CreditMetrics只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 B: KMV模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 C: Vasicek’s 模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 D: Credit Risk Plus只考虑了违约风险，没有考虑价差风险
- 10. 以下关于信用风险估计的模型的表述错误的是（）。 A: CreditMetrics估计过中需要使用信用评级迁移矩阵估计信用等级迁移概率。 B: CreditMetrics模型只考虑了违约风险，没有考虑降级风险。 C: Credit Risk Plus模型只考虑了违约风险，没有考虑降级风险。 D: Vasicek模型只考虑了违约风险，没有考虑降级风险。
- 关于生存分析的统计方法，叙述正确的是（） A: 只考虑了事件的结果 B: 只考虑了事件结果所经历的时间 C: 既考虑了事件结果，又考虑了事件结果所经历的时间 D: 既考虑了事件结果，又考虑了事件结果出现的频数 E: 既考虑了事件结果所经历的时间，又考虑了该时间出现的频数
- Credit Risk+模型只将违约风险纳入模型而不考虑市场风险，而且认为违约风险与______ 无关
- 在不考虑品质价差和地区价差时，现货价格高于期货价格的状态属于正向市场。（）