10. 以下关于信用风险估计的模型的表述错误的是（）。
A: CreditMetrics估计过中需要使用信用评级迁移矩阵估计信用等级迁移概率。
B: CreditMetrics模型只考虑了违约风险，没有考虑降级风险。
C: Credit Risk Plus模型只考虑了违约风险，没有考虑降级风险。
D: Vasicek模型只考虑了违约风险，没有考虑降级风险。
A: CreditMetrics估计过中需要使用信用评级迁移矩阵估计信用等级迁移概率。
B: CreditMetrics模型只考虑了违约风险，没有考虑降级风险。
C: Credit Risk Plus模型只考虑了违约风险，没有考虑降级风险。
D: Vasicek模型只考虑了违约风险，没有考虑降级风险。
举一反三
- 以下关于信用风险估计的模型的表述错误的是（ ） A: CreditMetrics只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 B: KMV模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 C: Vasicek’s 模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 D: Credit Risk Plus只考虑了违约风险，没有考虑价差风险
- Credit Risk+模型只将违约风险纳入模型而不考虑市场风险，而且认为违约风险与______ 无关
- 债券面临的信用风险主要包括： A: 不可赎回风险 B: 违约风险 C: 信用降级风险 D: 信用价差风险
- CreditRisk+模型只考虑了违约事件，而不考虑价格、价差和信用转移。（ ）
- 以下哪个模型估计过程中需要使用信用迁移矩阵（ ）。 A: KPV模型 B: Altman’Z得分模型 C: CreditMetrics D: 信用溢差法模型