抵补套利是指套利者利用两国利差或两地市场利率的差异，把资金从低利率市场转移到高利率市场进行投资，但不进行反向操作轧平头寸的套利形式
举一反三
- 关于套利交易,以下描述正确的有() A: 套利交易可分为：抛补套利和非抛补套利 B: 非抛补套利，指投机性质的纯粹套利交易 C: 如果具有较高利率的货币升水，那么，将资金由低利率国家调往高利率国家，可以获取利差所得和升水所得双重收益 D: 是指在两国短期利率出现差异的情况下，将资金从低利率的国家调到高利率的国家，赚取利息差额的行为
- 进行套利交易的前提条件是两地利差须大于掉期成本，即期利率差大于高利率货币的远期贴水率；利率差大于低利率货币的远期升水率
- 关于抵补利率平价，下列正确的说法是： A: 即期和远期汇率市场处在均衡状态 B: 套利者无法判断市场均衡与否 C: 存在无风险套利 D: 存在风险套利
- 根据利率平价理论，高利率货币的远期贴水超过利差，投资者进行套利就会存在亏损。
- 套利者把短期资金从利率较低的市场调到利率较高的市场，从而谋取利息的差额收入，在此过程中该投资者没有采取相应的远期外汇交易进行保护，这属于（）。 A: 直接套汇 B: 间接套汇 C: 抛补型套利 D: 非抛补型套利