在大连商品交易所的跨期套利指令中,价差是用近月合约价格减去远月合约价格,且报价中的“买人”和“卖出”都是相对于近月合约的买卖方向而言的。那么,当套利者进行卖出近月合约同时买人远月合约的操作时,价差(
) 对套利者是最有利的。
A: 正的程度减少
B: 从零变为负的
C: 从正的变为负的
D: 从正的变为零
) 对套利者是最有利的。
A: 正的程度减少
B: 从零变为负的
C: 从正的变为负的
D: 从正的变为零
举一反三
- 在( )情况下，牛市套利可以获利。 A．远月合约价格高于近月合约价格，价差由10元变为20元 B．远月合约价格低于近月合约价格，价差由10元变为20元 C．远月合约价格高于近月合约价格，价差由10元变为5元 D．远月合约价格低于近月合约价格，价差由10元变为5元
- 在正向市场中,多头投机者应();空头投机者应() A: 卖出近月合约,买入远月合约 B: 卖出近月合约,卖出远月合约 C: 买入近月合约,买入远月合约 D: 买入近月合约,卖出远月合约
- 如果交易者预期近期与远期两个相关期货合约的价差将缩小，则应该采取的交易策略是（）。 A: 在正向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利 B: 在反向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利 C: 在正向市场上买人其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利 D: 在反向市场上买人其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利
- 在反向市场中,做多头的投机者宜(),行情看涨时可获得较多利润;做空头的投机者宜(),行情下跌时可获得较多利润。 A: 卖出近月合约,买入远月合约 B: 卖出近月合约,卖出远月合约 C: 买入近月合约,买入远月合约 D: 买入近月合约,卖出远月合约
- 如果交易者预期近期与远期两个相关期货合约的价差将缩小，则应该采取的交易策略是（）。 A: A在正向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利 B: B在反向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利 C: C在正向市场上买人其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利 D: D在反向市场上买人其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利