无套利定价原理就是分析在没有套利机会存在时的金融资产价格，即无套利均衡价格。
举一反三
- 套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡无套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。( )
- 下列不属于无套利均衡原理的是（ ） A: 没有套利机会 B: 是金融工程的核心分析思想 C: 确定资产在市场均衡状态下的价格 D: 套利会使价格回到均衡状态
- 在有效的金融市场上，套利行为最终为使得市场回到不存在套利机会的均衡状态，此时确定的价格就是无套利均衡价格。
- 中国大学MOOC: 在有效的金融市场上，套利行为最终为使得市场回到不存在套利机会的均衡状态，此时确定的价格就是无套利均衡价格。
- 下列关于无套利定价理论的说法正确的有（）。 A: 无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同 B: 无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会 C: 若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖” D: 若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格