下面哪些说法是错的：
A: 利率期货通常用期货利率报价
B: 利率期货结算金额为协议价与市场结算价之差
C: 利率期货的多头规避的是利率上升风险
D: 利率期货需要每日盯市结算
A: 利率期货通常用期货利率报价
B: 利率期货结算金额为协议价与市场结算价之差
C: 利率期货的多头规避的是利率上升风险
D: 利率期货需要每日盯市结算
举一反三
- 交易所对利率期货的交易制度安排使得利率远期和利率期货之间存在一定的差异，主要体现在下面几方面（）。 A: 远期利率协议报出的是远期利率，而利率期货报出的通常是与期货利率反向变动的特定价格，期货利率隐含在报价中。 B: 利率期货结算金额为期货到期T时刻（即计息期初）协议价与结算价的差别，远期利率协议的结算金额则为计息期末T*时刻利差的贴现值。 C: 利率期货存在每日盯市结算与保证金要求，加上结算金额计算方式不同，这两个因素决定了远期利率与期货利率的差异。 D: 远期利率协议通常采用现金结算，而利率期货可能需要实物交割。
- 【单选题】为规避利率风险而产生的是: A. 利率期货 B. 外汇期货 C. 市场利率期货 D. 固定利率期货
- 欧洲美元期货的报价是以“（ ）”给出的，市场称之为“IMM指数”。 A: 100-期货利率 B: 50-期货利率 C: 1000-期货利率 D: 225-期货利率
- 预期利率上升时,应进行()交易。 A: 利率期货多头 B: 利率期货空头 C: 远期利率协议(作为买方) D: 远期利率协议(作为卖方)
- 以下关于利率期货套期保值的说法正确的有（）。 A: 利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险 B: 利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险 C: 利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险 D: 利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险