风险价值历史模拟计算法的缺点包括（）
A: 风险计量的结果受制于历史周期的长度
B: 在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C: 如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
D: 风险包含着时问的变化，单纯依靠历史数据进行风险计量，将低估突发性的收益率波动
E: 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
A: 风险计量的结果受制于历史周期的长度
B: 在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C: 如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
D: 风险包含着时问的变化，单纯依靠历史数据进行风险计量，将低估突发性的收益率波动
E: 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
举一反三
- 历史数据法中有关历史数据包括( )。 A: 各类型资产的收益率数据 B: 以标准差衡量的风险水平数据 C: 不同类型资产之间的风险水平数据 D: 预测数据
- 风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，需要收集的风险信息/数据通常分为______。 A: 内部数据和外部数据 B: 中间计量数据和组合结果数据 C: 宏观数据和微观数据 D: 历史数据和年度数据
- ( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。 A: 历史模拟法 B: 方差—协方差法 C: 蒙特卡洛模拟法 D: 标准法
- ______假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。 A: 历史模拟法 B: 方差—协方差法 C: 蒙特卡罗模拟法 D: 标准法
- 商业银行风险信息数据可以分为中间计量数据和组合结果数据两类，其中中间计量数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。()