以下哪种标的资产的远期和期货定价可以适用于标的资产无收益的情况
举一反三
- 现货期货平价定理表明,对于无收益资产而言,远期价格()其标的资产现货价格的终值
- 远期合约、期货合约的标的资产按照合约的存续期间是否产生现金流可以分为()。 A: 无收益资产远期合约 B: 已知现金收益资产远期合约 C: 支付已知现金收益率资产远期合约 D: 已知现金收益率资产远期合约
- 根据无收益资产的远期定价理论，如果交割价格大于现货价格的终值，则投资者可以通过以下哪种方式进行套利() A: 按无风险利率借入现金，并购买一单位标的资产 B: 卖出一份远期合约 C: 到期日，用一单位标的资产交割换回现金，并归还借款和利息 D: 以上都是
- 标的资产远期和期货合约的Vega值等于零，只有期权有Vega值，用于衡量期权价值对标的资产价格波动率的敏感度。
- 远期（期货）合约多头，是未来要买入标的资产的一方。多头会因为标的资产价格上涨而获利。