在转换套利中，看涨期权与看跌期权的执行价格相同，但到期日不同。
举一反三
- 下列关于期权报价的表述中，正确的有（）。 A: 到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高 B: 到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低 C: 执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高 D: 执行价格相同的期权，到期时间越长，无论看涨期权还是看跌期权期权，期权的价格越高
- 具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权，购进股票、购进看跌期权，同时售出看涨期权，该组合符合：标的资产现行价格-看跌期权价格+看涨期权价格=执行价格的现值。（）
- 跨式组合策略构成： A: 相同执行价格 B: 相同到期日 C: 同种股票的看涨期权和看跌期权 D: 不同股票的看涨期权和看跌期权
- 跨式组合策略构成： A: 相同执行价格 B: 相同到期日 C: 同种股票的看涨期权和看跌期权 D: 不同股票的看涨期权和看跌期权
- 到期日相同的期权，执行价格越高（） A: 看涨期权的价格越高 B: 看跌期权的价格越低 C: 看涨期权与看跌期权的价格均越低 D: 看涨期权的价格越低