一个（）资产组合是完全分散化的，对一个因素的贝塔值为1，对另一个因素的贝塔值为0。
A: 因素
B: 市场
C: 指数
D: a和b
E: ab和c
A: 因素
B: 市场
C: 指数
D: a和b
E: ab和c
A
举一反三
- 考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是（）。 A: 7% B: 8.0% C: 9.2% D: 13.0% E: 13.2%
- 中国大学MOOC:考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是_______。
- 考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是_______。 A: 7% B: 8.0% C: 9.2% D: 13.0%
- 考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是（）。 A: 7% B: 8.0% C: 9.2% D: 13.2%
- 考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为1 8%。那么这个资产组合的贝塔值为_______。
内容
- 0
（ ）资产组合是一个充分分散的投资组合，该组合对一个因素的β是1，对其他因素的β是0。 A: 单因素 B: 市场 C: 指数 D: 多因素
- 1
中国大学MOOC: 考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。
- 2
考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。 A: 1.33 B: 1.5 C: 1.67 D: 2.00
- 3
考虑单因素的APT模型，如果因素组合的收益率标准差为13%，一个充分分散风险的资产组合标准差为17%，那么这个资产组合的贝塔值为： A: 1.13 B: 0.92 C: 1.31 D: 1.41
- 4
市场资产组合的贝塔值为______。 A: -1 B: 1 C: 0.5 D: 0