一个（）资产组合是完全分散化的，对一个因素的贝塔值为1，对另一个因素的贝塔值为0。
A: 因素
B: 市场
C: 指数
D: a和b
E: ab和c
A: 因素
B: 市场
C: 指数
D: a和b
E: ab和c
举一反三
- 考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是（）。 A: 7% B: 8.0% C: 9.2% D: 13.0% E: 13.2%
- 中国大学MOOC:考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是_______。
- 考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是_______。 A: 7% B: 8.0% C: 9.2% D: 13.0%
- 考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是（）。 A: 7% B: 8.0% C: 9.2% D: 13.2%
- 考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为1 8%。那么这个资产组合的贝塔值为_______。