甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，则（ ）。
A: 该看涨期权的内在价值是0
B: 该期权是虚值期权
C: 该期权的时间溢价为9
D: 该看涨期权的内在价值是-5
A: 该看涨期权的内在价值是0
B: 该期权是虚值期权
C: 该期权的时间溢价为9
D: 该看涨期权的内在价值是-5
举一反三
- 甲公司股票当前市价为 20 元，有一种以该股票为标的资产的 6 个月到期的看涨期权，执行价格为 25 元，期权价格为 4 元，该看涨期权的内在价值是（ ）元。 A: 0 B: 1 C: 4 D: 5
- 股票现行价格为100元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，期限6个月，执行价格为110元，期权售价为6元，该看涨期权的内在价值是（ ）元。 A: 0 B: 1 C: 6 D: 4
- 股票现行价格为100元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，期限6个月，执行价格为110元，期权售价为6元，该看涨期权的内在价值是（ ）元。[br][/br] A: 0 B: 1 C: 6 D: 4
- A公司股票现行市价为30元，有一只以该股票为标的资产的3个月到期的看跌期权，执行价格为35元，期权价格为3元，则该看跌期权的内在价值是（ ）元。
- 甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6 个月到期。已知股票 的现行市价为20 元，看跌期权的价格为5 元，看涨期权的价格为3 元。无风险年利率为 10%，则期权的执行价格为（ ）元。 A: 23.10 B: 22 C: 18.9 D: 29.4