一投资者认为股票指数的价格会在 4600 左右小幅波动，他准备在行权价格为 4500、4600、 4700 的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以（ ）。
A: 做空一手行权价格为 4600 的看跌期权，同时做多一手行权价格为 4700 的看跌期权
B: ·
C: 做空两手行权价格为 4600 的看涨期权，做多一手行权价格为 4500 的看涨期权，做多一手行权价格为 4700 的看涨期权
D: 做多两手行权价格为 4600 的看涨期权，做空一手行权价格为 4500 的看涨期权，做空一手行权价格为 4700 的看涨期权
E: 做多一手行权价格为 4500 的看涨期权，同时做空一手行权价格为 4600 的看涨期权
A: 做空一手行权价格为 4600 的看跌期权，同时做多一手行权价格为 4700 的看跌期权
B: ·
C: 做空两手行权价格为 4600 的看涨期权，做多一手行权价格为 4500 的看涨期权，做多一手行权价格为 4700 的看涨期权
D: 做多两手行权价格为 4600 的看涨期权，做空一手行权价格为 4500 的看涨期权，做空一手行权价格为 4700 的看涨期权
E: 做多一手行权价格为 4500 的看涨期权，同时做空一手行权价格为 4600 的看涨期权
举一反三
- 一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在行权价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以（）。 A: A做多一手行权价格为4500的看涨期权，同时做空一手行权价格为4600的看涨期权 B: B做空一手行权价格为4600的看跌期权，同时做多一手行权价格为4700的看跌期权 C: C做多两手行权价格为4600的看涨期权，做空一手行权价格为4500的看涨期权，做空一手行权价格为4700的看涨期权 D: D做空两手行权价格为4600的看涨期权，做多一手行权价格为4500的看涨期权，做多一手行权价格为4700的看涨期权
- 一投资者认为股票指数的价格会在 4600 左右小幅波动，他准备在行权价格为 4500、4600、 4700 的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以
- 一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在行权价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以
- 以下期权中，（）是实值期权。 A: 标的物价格为600元，行权价格为610元的看涨期权 B: 标的物价格为600元，行权价格为580元的看跌期权 C: 标的物价格为600元，行权价为600元的看涨期权
- 下列情形中，期权内在价值不为零的情况有（）。<br/>Ⅰ．看涨期权行权价格＞标的价格<br/>Ⅱ．看涨期权行权价格＜标的价格<br/>Ⅲ．看跌期权行权价格＞标的价格<br/>Ⅳ．看跌期权行权价格＜标的价格 A: Ⅰ、Ⅳ B: Ⅱ、Ⅲ C: Ⅱ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅲ