一个股票指数的当前现货价格是1000，连续复利为每年5%，该指数不支付股息。一个远期合约的远期价格被错误定价为1020，若以股票指数作为标的资产的看跌期权和看涨期权能够正确定价，一个合约在3个月后可以获得多少套利利润? （ ）
A: 25.91
B: 17.22
C: 11.67
D: 7.42
A: 25.91
B: 17.22
C: 11.67
D: 7.42
举一反三
- 中国大学MOOC: 假定你签署了一个无股息股票上6个月期限的远期合约，股票当前价格为30美元，无风险利率为12%（连续复利），远期价格为
- 如果一个股票指数的期货合约价格被高估了，那么你怎么挖掘套利机会 A: 同时卖空期货合约和指数中的股票 B: 同时卖空期货合约并买入指数中的股票 C: 同时买入期货合约和指数中的股票 D: 同时买入期货合约并买出指数中的股票
- 假定你签署了一个无股息股票上6个月期限的远期合约，股票当前价格为30美元，无风险利率为12%（连续复利），远期价格为 A: 26.61 B: 28.25 C: 31.86 D: 33.82
- 假定你签署了一个无股息股票上[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月期限的远期合约，股票当前价格为[tex=1.0x1.286]3v/cTROuK+GI274+YtSz3A==[/tex]美元，无风险利率为[tex=1.786x1.286]/sbV9mpAKQaj5NnLRN4r/g==[/tex](连续复利)，远期价格为多少?
- 某股票现行价格为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20.02元，均在6个月后到期，年无风险利率为8%，看涨期权的价格为8元，看跌期权的价格为（ ）元。 A: 5 B: 3 C: 2.25 D: 4.5