中国大学MOOC: 假定你签署了一个无股息股票上6个月期限的远期合约,股票当前价格为30美元,无风险利率为12%(连续复利),远期价格为
31.86
举一反三
- 假定你签署了一个无股息股票上6个月期限的远期合约,股票当前价格为30美元,无风险利率为12%(连续复利),远期价格为 A: 26.61 B: 28.25 C: 31.86 D: 33.82
- 假定你签署了一个无股息股票上[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月期限的远期合约,股票当前价格为[tex=1.0x1.286]3v/cTROuK+GI274+YtSz3A==[/tex]美元,无风险利率为[tex=1.786x1.286]/sbV9mpAKQaj5NnLRN4r/g==[/tex](连续复利),远期价格为多少?
- 假设一支无股利支付股票现在的价格为100元,一年期的无风险利率(连续复利年利率)为5%,则以该股票为标的的一年期远期合约的远期价格为()
- A股票现在的市场价格是35美元,年平均红利率为3%,无风险利率为13%,若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元,则该远期合约的价值为(
- 不久前谈判的空头远期合约将在三个月后到期,交付价格为40美元。 三个月远期合约的当前远期价格为42美元。 三个月的无风险利率(连续复利)为8%。 空头远期合约的价值是多少?
内容
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某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息,该股票目前市价等于30,所有期限的无风险连续复利年利率均为6%,该股票6个月期的远期合约价格等于( )
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中国大学MOOC: 股票的当前价格为50美元,已知在6个月后这一股票的价格将可能变为45美元或55美元,无风险利率为10%(连续复利)。执行价格为50美元、6个月期限的欧式看跌期权的价值是( )
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中国大学MOOC: 无股息股票上看涨期权的期限为4个月,执行价格为25美元,股票的当前价格为28美元,无风险利率为每年8%,期权的下限是( )
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一种股票预计在2个月后会每股支付4美元红利,6个月后再支付4美元红利。股票价格为45美元,无风险年利率为6%(对任何到期日适用,连续复利计息)。一位投资者刚刚持有这种股票的12个月远期合约的空头头寸。此时远期价格以及远期合约的初始价值为
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中国大学MOOC: 无股息股票的价格为19美元,其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元,无风险利率为每年4%,这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为( )