2010年1月26日，某投资者在芝加哥期货交易所（CBOT）买进执行价格为920美分／蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为61.5美分／蒲式耳，同时，卖出执行价格为940美分／蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为50美分／蒲式耳。回答下列问题。 该套利的最大收益为（）。
A: 20美分／蒲式耳
B: 8.5美分／蒲式耳
C: 11.5美分／蒲式耳
D: 无限大
A: 20美分／蒲式耳
B: 8.5美分／蒲式耳
C: 11.5美分／蒲式耳
D: 无限大
举一反三
- 卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）9月大豆看涨期权，权利金为85美分／蒲式耳，买进执行价格为940美分／蒲式耳的CBOT7月大豆看涨期权，权利金为76美分／蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。 该套利的最大风险为（）。 A: 9美分／蒲式耳 B: 10美分／蒲式耳 C: 11美分／蒲式耳 D: 无限大
- 某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为（）。 A: 290美分/蒲式耳 B: 284美分/蒲式耳 C: 280美分/蒲式耳 D: 276美分/蒲式耳
- 某投资者以26’7美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470’2美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为（）。 A: 6.375美分/蒲式耳 B: 20美分/蒲式耳 C: 0美分/蒲式耳 D: 6.875美分/蒲式耳
- 3月24日，某期货合约价格为702美分／蒲式耳，某投资者卖出5份执行价格为760美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为60美分／蒲式耳，设到期时期货合约价格为808美分／蒲式耳，该投资者盈亏情况为（）。（不计手续费，1张=5000蒲式耳） A: 亏损10美分／蒲式耳 B: 盈利60美分／蒲式耳 C: 盈利20美分／蒲式耳 D: 亏损20美分／蒲式耳
- 某看跌期权执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为22．5美分/蒲式耳，当标的物市场价格为435美分/蒲式耳时，该期权的时间价值为（）。 A: 22.5美分/蒲式耳 B: 7.5美分/蒲式耳 C: 15美分/蒲式耳 D: 0美分/蒲式耳