某看跌期权执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为22.5美分/蒲式耳,当标的物市场价格为435美分/蒲式耳时,该期权的时间价值为()。
A: 22.5美分/蒲式耳
B: 7.5美分/蒲式耳
C: 15美分/蒲式耳
D: 0美分/蒲式耳
A: 22.5美分/蒲式耳
B: 7.5美分/蒲式耳
C: 15美分/蒲式耳
D: 0美分/蒲式耳
举一反三
- 某投资者以26’7美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权,当标的物期货合约价格上涨为470’2美分/蒲式耳时,则该看涨期权的时间价值为()。 A: 6.375美分/蒲式耳 B: 20美分/蒲式耳 C: 0美分/蒲式耳 D: 6.875美分/蒲式耳
- 执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为22’3美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权,当标的玉米期货合约的价格为478’2美分/蒲式耳(478+2×1/4=478.5)时(玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳),其看跌期权的时间价值为______。 A: 23.375美分/蒲式耳 B: 24.375美分/蒲式耳 C: 25.375美分/蒲式耳 D: 22.375美分/蒲式耳
- 某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为15美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为()。 A: 290美分/蒲式耳 B: 284美分/蒲式耳 C: 280美分/蒲式耳 D: 276美分/蒲式耳
- 3月24日,某期货合约价格为702美分/蒲式耳,某投资者卖出5份执行价格为760美分/蒲式耳的看涨期权,权利金为60美分/蒲式耳,设到期时期货合约价格为808美分/蒲式耳,该投资者盈亏情况为()。(不计手续费,1张=5000蒲式耳) A: 亏损10美分/蒲式耳 B: 盈利60美分/蒲式耳 C: 盈利20美分/蒲式耳 D: 亏损20美分/蒲式耳
- 2010年1月26日,某投资者在芝加哥期货交易所(CBOT)买进执行价格为920美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权,权利金为61.5美分/蒲式耳,同时,卖出执行价格为940美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权,权利金为50美分/蒲式耳。回答下列问题。 该套利的最大收益为()。 A: 20美分/蒲式耳 B: 8.5美分/蒲式耳 C: 11.5美分/蒲式耳 D: 无限大