在哪一种情况下，基于股票的美式看跌期权更有可能提前行使？
A: 预期股息增加
B: 利率下降
C: 股票价格波动性降低
D: 上述全部
A: 预期股息增加
B: 利率下降
C: 股票价格波动性降低
D: 上述全部
举一反三
- 中国大学MOOC: 在哪一种情况下，基于股票的美式看跌期权更有可能提前行使？
- 下列哪一项是正确的？ A: 基于股票的美式看涨期权永远不应该提前行使 B: 在没有预期股息的情况下，基于股票的美式看涨期权永远不应该提前行使 C: 基于股票的美式看涨期权很可能会提前行使 D: 在没有预期股息的情况下，基于股票的美式看涨期权很可能会提前行使
- 一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（） A: 该美式看跌期权的价格上限为26 B: 该美式看跌期权的价格上限为30 C: 该美式看跌期权的价格下限为2 D: 该美式看跌期权的价格下限为4
- 一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（） A: A该美式看跌期权的价格上限为26 B: B该美式看跌期权的价格上限为30 C: C该美式看跌期权的价格下限为2 D: D该美式看跌期权的价格下限为4
- 提前行使无股息股票的美式看涨期权______ 一个最优选择. ______