一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）
A: A该美式看跌期权的价格上限为26
B: B该美式看跌期权的价格上限为30
C: C该美式看跌期权的价格下限为2
D: D该美式看跌期权的价格下限为4
A: A该美式看跌期权的价格上限为26
B: B该美式看跌期权的价格上限为30
C: C该美式看跌期权的价格下限为2
D: D该美式看跌期权的价格下限为4
举一反三
- 一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（） A: A该美式看跌期权的价格上限为26 B: B该美式看跌期权的价格上限为30 C: C该美式看跌期权的价格下限为2 D: D该美式看跌期权的价格下限为4
- 一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。 A: 该期权的上限为1.3美元 B: 该期权的上限为2.0美元 C: 该期权的下限为1.0美元 D: 该期权的下限为1.7美元
- 在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）. A: 比该股票欧式看跌期权的价格高 B: 比该股票欧式看跌期权的价格低 C: 与该股票欧式看跌期权的价格相同 D: 不低于该股票欧式看跌期权的价格
- 某不支付股利的美式股票看涨期权，其执行价格为30美元，到期期限为4个月，期权价格为4.2美元。若股票现在的市场价格为28美元，按连续复利计算的无风险利率为6%，试确定相同标的股票、执行价格为30美元、到期期限为4个月的美式看跌期权的价格区间。
- 假设某种不支付红利的股票的市价为25元，年波动率为25%，无风险利率为5%，该股票期权的协议价格为22元，有效期5个月。（1）如果该期权为欧式看涨期权，求该期权的价格；（2）如果该期权为美式看涨期权，求该期权的价格；（3）如果该期权为欧式看跌期权，求该期权的价格；（4）用以上答案检验看涨、看跌期权平价。