如果预期标的资产价格会上升到某一个区间，应选择_______。
A: 看涨期权构造的牛市价差
B: 看跌期权构造的牛市价差
C: 看涨期权构造的熊市价差
D: 看跌期权构造的熊市价差
A: 看涨期权构造的牛市价差
B: 看跌期权构造的牛市价差
C: 看涨期权构造的熊市价差
D: 看跌期权构造的熊市价差
举一反三
- 分别用看涨期权、看跌期权构造的熊市价差组合，其盈亏曲线形状恰好相反。
- 牛市价差必须用看涨期权构造
- 如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？
- 牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（ ）。 A: 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出。 B: 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出。 C: 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最小收益为两份期权的期权费之差。 D: 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差。
- 牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。 A: 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出 B: 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出 C: 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差 D: 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差