分别用看涨期权、看跌期权构造的熊市价差组合，其盈亏曲线形状恰好相反。
举一反三
- 如果预期标的资产价格会上升到某一个区间，应选择_______。 A: 看涨期权构造的牛市价差 B: 看跌期权构造的牛市价差 C: 看涨期权构造的熊市价差 D: 看跌期权构造的熊市价差
- 下列哪些期权可以构造蝶式差价组合？ A: 4份看涨期权 B: 4份看跌期权 C: 2份看涨期权加上2份看跌期权 D: 1份看涨期权加上3份看跌期权
- 利用标的资产多头与看涨期权空头的组合，可以得到与（）相同的盈亏。 A: 看涨期权多头 B: 看涨期权空头 C: 看跌期权多头 D: 看跌期权空头
- 下列关于垂直价差组合说法正确的是（）。 A: Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高 B: 垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成 C: 垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的 D: 垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
- 蝶式价差策略的构成： A: 买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份 B: 买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份 C: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份 D: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）一份