不区分欧式和美式，c表示看涨期权的期权费，S表示的标的资产现在的价格，K是期权的执行价格，那么实值看涨期权的时间价值等于（ ）。
A: c-(S-K)
B: c
C: 0
D: S-K
A: c-(S-K)
B: c
C: 0
D: S-K
举一反三
- 关于欧式看涨期权和美式看涨期权，若标的资产、执行价格和到期时间均相同，则两者价值（ ） A: 一样大 B: 美式期权大于欧式期权 C: 美式期权小于欧式期权 D: 不确定
- 假设标的资产不分红，则基于相同标的资产、且到期期限T相同的平值（S(t)=K）欧式看涨期权和看跌期权，看涨期权的价格更贵：c(t)>p(t) （提示：考虑期权平价公式）
- 实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（)。 A: 标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权 B: 标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权 C: 标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权 D: 标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权
- 对于看涨期权，设S为标的资产的市场价格，X为协议价格，把S>X时的看涨期权称为( )。 A: 平价期权 B: 虚值期权 C: 实值期权 D: 虚拟期权
- 假设标的资产不分红，则基于相同标的资产、且到期期限T相同的平值（S(t)=K）欧式看涨期权和看跌期权，看涨期权的价格更贵：c(t)>p(t) （提示：考虑期权平价公式） A: 正确 B: 错误