下列关于β系数的表述正确的是()。
A: 投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数
B: β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率
C: 单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度
D: β系数越大，说明非系统性风险越大
A: 投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数
B: β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率
C: 单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度
D: β系数越大，说明非系统性风险越大
A,B,C
举一反三
- 下列关于β系数的表述中，正确的有（）。 A: β系数越大，表明系统性风险越小 B: β系数越大，表明非系统性风险越大 C: β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高 D: 单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响 E: 投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数
- 下列关于β系数的表述中,正确的是 A: 单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响 B: β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高 C: β系数越大，表明系统性风险越小 D: 投资组合的β系数是组合中单项资产 β 系数的乘积
- 下列关于β系数的表述中,正确的是 A: 单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响 B: β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高 C: β系数越大，表明系统性风险越小 D: 投资组合的β系数是组合中单项资产 β 系数的乘积
- 下列关于 β系数的表述中，正确的有 A: β系数越大则市场风险越大 B: 所有资产的 β系数都大于0，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致 C: 证券资产组合的 β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证资产组合中所占的价值比例 D: 证券组合中的非系统风险已经被消除，所以证券组合的风险就是系统风险
- 5.下列关于β系数的说法，正确的是（ ）。 A: β系数反映了相对于市场组合的平均风险而言单项资产系统风险的大小 B: 如果β系数是正数，表明这类资产收益与市场平均收益的变化方向相反 C: β=1，表示该资产的系统风险程度与市场组合的风险程度不一致 D: β系数是度量一项资产非系统风险的指标
内容
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下列关于风险和收益关系的说法中，错误的是（） A: 单项资产的β系数反映单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 B: 某项资产的β＝某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率 C: 某项资产β＝1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致 D: 某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5％，则该项资产的风险收益率上升10％
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【单选题】下列关于 β 系数的说法不正确的是 A. 单项资产的 β 系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系 B. β 系数＝某项资产的风险收益率 / 市场组合的风险收益率 C. 某项资产的 β 系数＝该单项资产与市场组合的协方差 / 市场投资组合的方差 D. 当 β ＝ 1 时，表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化
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资产的贝塔系数是衡量系统风险的重要指标，下列表述正确的是（） A: 某资产贝塔系数大于0，说明资产的系统风险为0 B: 某资产贝塔系数小于0，说明资产的系统风险为0 C: 某资产贝塔系数=1，说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险 D: 某资产贝塔系数>1，说明该资产系统风险小于整个市场组合的平均风险
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影响资本资产报酬率的因素有( ) (2018） A: 无风险报酬率 B: 风险程度系数 C: 风险报酬系数 D: 所有证券的平均报酬率
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哪些因素影响单项资产或者投资组合的必要收益率受() A: 无风险收益率 B: 市场组合的平均收益率 C: β系数 D: 某种资产的特有风险