5.下列关于β系数的说法，正确的是（ ）。
A: β系数反映了相对于市场组合的平均风险而言单项资产系统风险的大小
B: 如果β系数是正数，表明这类资产收益与市场平均收益的变化方向相反
C: β=1，表示该资产的系统风险程度与市场组合的风险程度不一致
D: β系数是度量一项资产非系统风险的指标
A: β系数反映了相对于市场组合的平均风险而言单项资产系统风险的大小
B: 如果β系数是正数，表明这类资产收益与市场平均收益的变化方向相反
C: β=1，表示该资产的系统风险程度与市场组合的风险程度不一致
D: β系数是度量一项资产非系统风险的指标
举一反三
- 以下关于单项资产的β系数说法正确的是： A: β=1表示该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化。该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致 B: β＜1表示该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度，所含的系统风险小于市场组合的风险 C: β＞1表示该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度，所含的系统风险大于市场组合风险 D: 绝大多数资产的β系数是大于零的，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向是一致的，只是变化幅度不同而导致β系数的不同；极个别的资产的β系数是负数，表明这类资产与市场平均收益的变化方向相反，当市场平均收益增加时，这类资产的收益却在减少，比如在战争时制造飞机和大炮的企业，收益率与其他行业明显相反。
- 下列关于β系数的表述正确的是()。 A: 投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数 B: β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率 C: 单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度 D: β系数越大，说明非系统性风险越大
- 下列关于风险和收益关系的说法中，错误的是（） A: 单项资产的β系数反映单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 B: 某项资产的β＝某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率 C: 某项资产β＝1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致 D: 某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5％，则该项资产的风险收益率上升10％
- 资产的贝塔系数是衡量系统风险的重要指标，下列表述正确的是（） A: 某资产贝塔系数大于0，说明资产的系统风险为0 B: 某资产贝塔系数小于0，说明资产的系统风险为0 C: 某资产贝塔系数=1，说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险 D: 某资产贝塔系数>1，说明该资产系统风险小于整个市场组合的平均风险
- 资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有（ ）。 A: 某资产的β大于1，说明该资产的市场风险大于市场组合的平均风险 B: 某资产的β=1，说明该资产的非系统风险等于整个市场组合的平均风险 C: β=1，说明该资产的系统风险为1 D: 某资产的β小于0，说明此资产无风险