ARIMA模型使残差进入模型,这对提高模型精度不利。
举一反三
- 中国大学MOOC: 下列模型中没有对条件方差进行建模的模型有( )A. ARIMA模型 B. 残差自回归模型C. 确定性因素分解模型 D. ARCH模型
- 中国大学MOOC: 若有非平稳序列经过自回归拟合后,其残差序列表现出互不相关,但是残差的平方序列存在显著的相关性,此时应该考虑建立( )。 A ARIMA模型 B 残差自回归模型C ARCH模型 D 确定性因素分解模型
- 若有非平稳序列经过自回归拟合后,其残差序列表现出互不相关,但是残差的平方序列存在显著的相关性,此时应该考虑建立( )。 A ARIMA模型 B 残差自回归模型C ARCH模型 D 确定性因素分解模型 A: A B: B C: C D: D
- 时间序列算法模型中ARIMA模型和ARMA模型主要区别在于是否对序列进行差分运算。
- ARCH模型是ARIMA模型的特殊情形