中国大学MOOC: 若有非平稳序列经过自回归拟合后，其残差序列表现出互不相关，但是残差的平方序列存在显著的相关性，此时应该考虑建立（ ）。 A ARIMA模型 B 残差自回归模型C ARCH模型 D 确定性因素分解模型
举一反三
- 若有非平稳序列经过自回归拟合后，其残差序列表现出互不相关，但是残差的平方序列存在显著的相关性，此时应该考虑建立（ ）。 A ARIMA模型 B 残差自回归模型C ARCH模型 D 确定性因素分解模型 A: A B: B C: C D: D
- 若有非平稳序列经过自回归拟合后，其残差序列表现出互不相关，但... D 确定性因素分解模型
- 17e0ab4e5c08714.png该检验辅助回归的因变量为 A: 原始回归模型的因变量 B: 原始回归模型的残差序列 C: 原始回归模型的残差绝对值序列 D: 原始回归模型的残差平方序列
- 中国大学MOOC:ARCH模型是对非平稳的残差序列建立的模型。（）
- 中国大学MOOC: 下列模型中没有对条件方差进行建模的模型有（ ）A. ARIMA模型 B. 残差自回归模型C. 确定性因素分解模型 D. ARCH模型