在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是()
A: 债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确
B: 债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用
C: 国债的价格变动与利率的变动方向正相关
D: 债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小
A: 债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确
B: 债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用
C: 国债的价格变动与利率的变动方向正相关
D: 债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小
举一反三
- 在利率水平大幅波动时，国债价值会受到影响，下列叙述正确的是 A: 此时，可以利用久期准确刻画债券价格变化 B: 债券凸性适用于利率大幅波动时对债券价格变动的刻画 C: 国债价格变动和利率变动正相关 D: 债券久期越大，价格受利率影响的程度越小
- 关于债券基金久期的说法正确的是()。 A: 债券基金的价格变化与久期长短无关 B: 债券基金净值波动与久期长短无关 C: 债券基金的久期越长，利率风险越低 D: 债券基金的久期越长，利率变化时净值波动幅度越大
- 债券期限越长，其价格受到利率水平波动的影响越小。
- 债券期限越长，其价格受到利率水平波动的影响越小。 A: 正确 B: 错误
- 期限越长的债券，其价格受到利率水平波动的影响（） A: 越大，因为修正久期越大 B: 越大，因为修正久期越小 C: 越小，因为修正久期越大 D: 越小，因为修正久期越小