在利率水平大幅波动时，国债价值会受到影响，下列叙述正确的是
A: 此时，可以利用久期准确刻画债券价格变化
B: 债券凸性适用于利率大幅波动时对债券价格变动的刻画
C: 国债价格变动和利率变动正相关
D: 债券久期越大，价格受利率影响的程度越小
A: 此时，可以利用久期准确刻画债券价格变化
B: 债券凸性适用于利率大幅波动时对债券价格变动的刻画
C: 国债价格变动和利率变动正相关
D: 债券久期越大，价格受利率影响的程度越小
举一反三
- 在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是() A: 债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确 B: 债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用 C: 国债的价格变动与利率的变动方向正相关 D: 债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小
- 在债券分析中,久期的作用为()。 A: 用来衡量债券价格变动对利率变化的程度 B: 用来衡量债券价格变动对汇率变化的敏感度 C: 用来衡量债券价格变动对利率变化的敏感度 D: 用来衡量债券价格变动对汇率变化的程度
- 久期是对债券价格对利率敏感性的度量，久期越大同样利率变化引起的债券价格变化越大。
- 【单选题】利率风险是指利率变动引起的债券价格变动的风险,关于债券的价格与利率的变动关系,下列说法正确的是()。 A. 利率上升时，债券价格下降；利率下降时，债券价格上升；零息债券不存在利率风险 B. 利率上升时，债券价格上升；利率下降时，债券价格下降；零息债券不存在利率风险 C. 利率上升时，债券价格下降；利率下降时，债券价格上升；利率风险对固定利率债券较重要 D. 利率上升时，债券价格上升；利率下降时，债券价格下降；利率风险对固定利率债券较重要
- 期限越长的债券，其价格受到利率水平波动的影响（） A: 越大，因为修正久期越大 B: 越大，因为修正久期越小 C: 越小，因为修正久期越大 D: 越小，因为修正久期越小