买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于（）。
A: 行权价格
B: 到期日
C: 买卖方向
D: 标的物
A: 行权价格
B: 到期日
C: 买卖方向
D: 标的物
举一反三
- 以相同的行权价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（） A: 买入跨式套利 B: 卖出跨市套利 C: 买入宽跨式套利 D: 卖出宽跨式套利
- 比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是( )。 A: 跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同 B: 宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同 C: 跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的 D: 底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利
- 同时买入相同执行价格、相同到期日、相同标的资产的看涨期权和看跌期权，从而建立的一种组合期权头寸，称为顶部跨式期权。
- 预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。 A: 买入跨式期权 B: 卖出跨式期权 C: 买入垂直价差期权 D: 卖出垂直价差期权
- 宽跨式期权组合比跨式期权组合的行权时间差距更（ ）。