比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是( )。
A: 跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同
B: 宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同
C: 跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的
D: 底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利
A: 跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同
B: 宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同
C: 跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的
D: 底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利
举一反三
- 期权组合套利策略是指构建同一标的物、相同或不同执行价格的一个或多个看涨期权和看跌期权的策略，主要有（） A: 跨式组合 B: Strips组合 C: Straps组合 D: 宽跨式组合
- 宽跨式组合策略的构成： A: 到期日相同 B: 执行价格不同 C: 看涨期权 D: 看跌期权
- 宽跨式期权组合比跨式期权组合的行权时间差距更（ ）。
- 宽跨式期权策略中标的资产变动程度要大于跨式期权策略中的标的资产价格变动程度时，投资者才能获利。（）
- 下列关于期权的条式和带式组合的表述，不正确的是（）。 A: 条式组合由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成 B: 带式组合由具有相同协议价格、相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成 C: 底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P） D: 底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成