宽跨式期权策略中标的资产变动程度要大于跨式期权策略中的标的资产价格变动程度时，投资者才能获利。（）
举一反三
- 比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是( )。 A: 跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同 B: 宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同 C: 跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的 D: 底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利
- 预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。 A: 买入跨式期权 B: 卖出跨式期权 C: 买入垂直价差期权 D: 卖出垂直价差期权
- 投资者认为标的资产的价格将会发生大幅波动，但并不能确定价格变动的方向，请问投资者应该采取怎样的交易策略 A: 抛补期权策略 B: 保护性期权策略 C: 价差策略 D: 跨式策略
- 当标的资产价格波动剧烈，而变动方向难以预测时，可构建（ ）策略。 A: 顶部跨式套购 B: 看涨期权组成的牛市价差 C: 底部跨式套购 D: 看涨期权组成的熊市价差
- Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）