一家银行使用λ=0.9的指数加权移动平均（EWMA）方法对证券的每日波动率进行建模。当前的每日波动率为1.5%，证券昨天的价格为20美元，今天的价格为18美元。使用连续复利收益率，更新以后的收益率估计是多少？
举一反三
- 某一资产的波动率的最新估计值为1.5%，资产在昨天交易结束时的价格为30美元。E...0美元，根据EWMA模型计算的波动率为？
- 某一资产的波动率的最新估计值为1.5%，资产在昨天交易结束时的价格为30美元。EWMA模型中的 λ 为0.94，假定在今天交易结束时资产价格为30.50美元，根据EWMA模型计算的波动率为？
- 经理让你用EWMA模型（λ=0.97）去估计明日的波动率，你得知今日的波动率为1%，收益变化为2%，那么明天的波动率为？
- 资产的价格波动率σ经常采用（）来估计。 A: 历史数据 B: 隐含波动率 C: 无风险收益率 D: 资产收益率
- 资产收益历史波动率的计算。已知某资产的价格，如表3-3所示。[img=632x93]17e3f1ff1aa1c5f.png[/img]要求: (1) 用简单移动平均法计算3日波动率和4日中心化移动平均波动率。(2) 3日的权重为0.2、0.3和0.5， 利用一.般加权移动平均法，计算3日波动率。(3)衰减因子为0.8，利用指数平滑法，计算波动率。