使用λ=0.95的EWMA模型来预测方差，赋予前第4天收益率的权重是多少？

某一资产的波动率的最新估计值为1.5%，资产在昨天交易结束时的价格为30美元。EWMA模型中的 λ 为0.94，假定在今天交易结束时资产价格为30.50美元，根据EWMA模型计算的波动率为？

使用λ=0.95的Riskmetrics的EWMA模型来预测条件方差，赋予前第4天收益率的权重是多少？ A: A.0.0210 B: B.0.043 C: C.0.950 D: D.0.048

某一资产的波动率的最新估计值为1.5%，资产在昨天交易结束时的价格为30美元。E...0美元，根据EWMA模型计算的波动率为？

‎下列关于模型预测波动率的说法哪一项是不正确的？‏‎‏ A: 在EWMA模型中，正的权重分配给长期均衡方差。 B: 在EWMA模型中，分配给观测值的权重随着观测值的顺序指数递减。 C: 在GARCH模型中，分配给长期均衡方差正的权重。 D: 在GARCH模型中，估计给观测值的权重随着观察值的顺序指数递减。

下列关于模型预测波动率的说法哪一项是不正确的？ A: 在EWMA模型中，正的权重分配给长期均衡方差。 B: 在EWMA模型中，分配给观测值的权重随着观测值的顺序指数递减。 C: 在GARCH模型中，分配给长期均衡方差正的权重。 D: 在GARCH模型中，估计给观测值的权重随着观察值的顺序指数递减。

经理让你用EWMA模型（λ=0.97）去估计明日的波动率，你得知今日的波动率为1%，收益变化为2%，那么明天的波动率为？

下列关于模型预测波动率的说法哪一项是不正确的？ A: A.在GARCH模型中，分配给长期均衡方差正的权重。 B: B.在EWMA模型中，分配给观测值的权重随着观测值的顺序指数递减。 C: C.在GARCH模型中，估计给观测值的权重随着观察值的顺序指数递减。 D: D.在EWMA模型中，正的权重分配给长期均衡方差。

一家银行使用λ=0.9的指数加权移动平均（EWMA）方法对证券的每日波动率进行建模。当前的每日波动率为1.5%，证券昨天的价格为20美元，今天的价格为18美元。使用连续复利收益率，更新以后的收益率估计是多少？

假定资产A和B的日波动率分别为1.6%和2.5%,资产A和B在上个交易日末的价格为20美元以及40美元，该日资产回报相关系数的估计值为0.25，EWMA模型中的λ参数为0.95，那么新的相关系数估计为？