一家公司的股票当前的市价是50元，以该公司股票为标的资产的一个月后到期的美式看跌期权的每股执行价格为45元，那么此时该看跌期权（）
A: A处于实值状态
B: B处于虚值状态
C: C期权价格为0
D: D期权价格大于0
A: A处于实值状态
B: B处于虚值状态
C: C期权价格为0
D: D期权价格大于0
B,D
举一反三
- 一家公司的股票当前的市价是50元，以该公司股票为标的资产的一个月后到期的美式看跌期权的每股执行价格为45元，那么此时该看跌期权（） A: A处于实值状态 B: B处于虚值状态 C: C期权价格为0 D: D期权价格大于0
- 一家公司股票的当前市价是50美元，关于这种股票的一个美式看跌期权的执行价格是45美元，一个月后到期，那么此时这个看跌期权（）。 A: 处于溢价状态 B: 处于虚值状态 C: 有可能被执行 D: 不可能被执行
- 股票A当前市场价格为28元/股，现有以该股票为标的资产且刚好今天到期的美式看涨期权和欧式看跌期权，两份期权执行价格均为25元，1份期权对应1股股票，则下列说法中错误的是______。 A: 美式看涨期权目前处于实值状态 B: 美式看涨期权当前的价格应高于3元 C: 欧式看跌期权目前处于虚值状态 D: 欧式看跌期权当前的价格应等于0元
- 某看涨期权执行价格为每股20元，一个月后到期，标的资产市场价格当前为每股18元，该期权为（）。 A: 虚值期权，期权价格大于0 B: 虚值期权，期权价格等于0 C: 实值期权，期权价格等于0 D: 实值期权，期权价格大于0
- A公司股票现行市价为30元，有一只以该股票为标的资产的3个月到期的看跌期权，执行价格为35元，期权价格为3元，则该看跌期权的内在价值是（ ）元。
内容
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某看跌期权，执行价格为12元，标的资产市场价格为6元，期权费是7元，该看跌期权处于（ ）状态；某看涨期权，执行价格为10元，标的资产市场价格为8元，期权费为2元，该看涨期权处于（ ）状态。 A: 实值；平值 B: 虚值；平值 C: 虚值；实值 D: 实值；虚值
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某看跌期权标的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则该期权处于（）。 A: 实值状态 B: 虚值状态 C: 平价状态 D: 不确定状态
- 2
某看跌期权的标的资产现行市价为25元，执行价格为45元，则该期权处于（ ）。 A: 实值状态 B: 虚值状态 C: 平价状态 D: 不确定状态
- 3
某看跌期权的标的资产现行市价为25元，执行价格为45元，则该期权处于（ ）。[br][/br] A: 实值状态 B: 虚值状态 C: 平价状态 D: 不确定状态
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甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6 个月到期。已知股票 的现行市价为20 元，看跌期权的价格为5 元，看涨期权的价格为3 元。无风险年利率为 10%，则期权的执行价格为（ ）元。 A: 23.10 B: 22 C: 18.9 D: 29.4