一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。如果无风险利率为6%，那么对于同种股票，相同实施价格和到期日的看跌期权的价值是（）。
A: 3.00美元
B: 2.02美元
C: 12.00美元
D: 5.25美元
E: 8.00美元
A: 3.00美元
B: 2.02美元
C: 12.00美元
D: 5.25美元
E: 8.00美元
举一反三
- 一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。看涨期权的内在价值是（）。 A: 12美元 B: 8美元 C: 0美元 D: 23美元 E: 上述各项均不准确
- 一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。看涨期权的时间价值是（）。 A: 8美元 B: 12美元 C: 0美元 D: 4美元 E: 没有更多信息不能确定
- 一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。如果公司突然宣布，从今日起三个月后首次付息，你可预料（）。 A: 看涨期权价格上升 B: 看涨期权价格下降 C: 看涨期权价格不变 D: 看跌期权价格下降 E: 看跌期权价格不变
- 一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。如果期权的德尔塔值是0.5，则期权的弹性为（）。 A: 4.17 B: 2.32 C: 1.79 D: 0.5 E: 1.5
- 一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。 A: 该期权的上限为1.3美元 B: 该期权的上限为2.0美元 C: 该期权的下限为1.0美元 D: 该期权的下限为1.7美元