一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。看涨期权的内在价值是（）。
A: 12美元
B: 8美元
C: 0美元
D: 23美元
E: 上述各项均不准确
A: 12美元
B: 8美元
C: 0美元
D: 23美元
E: 上述各项均不准确
B
举一反三
- 一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。看涨期权的时间价值是（）。 A: 8美元 B: 12美元 C: 0美元 D: 4美元 E: 没有更多信息不能确定
- 一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。如果无风险利率为6%，那么对于同种股票，相同实施价格和到期日的看跌期权的价值是（）。 A: 3.00美元 B: 2.02美元 C: 12.00美元 D: 5.25美元 E: 8.00美元
- 一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。如果公司突然宣布，从今日起三个月后首次付息，你可预料（）。 A: 看涨期权价格上升 B: 看涨期权价格下降 C: 看涨期权价格不变 D: 看跌期权价格下降 E: 看跌期权价格不变
- 一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。如果期权的德尔塔值是0.5，则期权的弹性为（）。 A: 4.17 B: 2.32 C: 1.79 D: 0.5 E: 1.5
- 若利率为0，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看涨期权价值6美元，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看跌期权价值7美元，当前股价是49美元。下列哪一项是正确的？ A: 看涨期权价格相对于看跌期权价格偏高 B: 看跌期权价格相对于看涨期权价格偏高 C: 看涨期权和看跌期权都定价有误 D: 以上都不是
内容
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某股票看涨期权的行权价格是50美元/股，期权费4美元/股，期限为6个月，欧式期权。到期时，股票价格为60美元，问：看涨期权的空头收益是多少？ A: 4美元 B: 10美元 C: -6美元 D: -10美元
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某股票看涨期权的行权价格50美元/股，期权费4美元/股，期限均为6个月，欧式期权。到期时，股票价格为60美元，问：看涨期权的多头收益是多少？ A: 10美元 B: 6美元 C: -4美元 D: ．-10美元
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根据下面信息回答第40～42题。<br/>一份美式看涨期权六个月到期，执行价格是44美元，现在其基础股票的卖价是52美元。看涨期权的期权费是10美元。<br/><br/>该看涨期权的内在价值是（）美元。 A: 2 B: 8 C: 10 D: 12 E: 14
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中国大学MOOC: 若利率为0，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看涨期权价值6美元，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看跌期权价值7美元，当前股价是49美元。下列哪一项是正确的？
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假定IBM 公司的股价是每股100美元。一张IBM公司4月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5美元。忽略委托佣金，看涨期权的持有者将获得一笔利润，如果股价（ ）。 A: 跌到96美元 B: 跌到90美元 C: 涨到107美元 D: 涨到104美元