在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。
A: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
C: 该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D: 该证券组合属于无风险资产
A: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
C: 该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D: 该证券组合属于无风险资产
举一反三
- 按照资本资产定价原理的说法，可以推出( )。 A: 若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险 B: 某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 C: 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 D: 某资产的β系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
- 当某证券贝塔系数小于1时,说明该证券的系统风险小于市场组合的风险。( )
- 当某证券贝塔系数小于1时,说明该证券的系统风险小于市场组合的风险。(<br/>)
- 如果某证券投资的β系数等于1,则表明该证券() A: 比市场组合系统风险大一倍 B: 有非常低的风险 C: 与市场组合系统风险一致 D: 无风险
- 证券组合理论认为，加入无风险证券组合可以有效地( )。 A: 降低系统性风险 B: 降低非系统性风险 C: 增加系统性收益 D: 提高风险证券组合的有效集