中国大学MOOC: 证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益率间的（ ）有关系。
协方差
举一反三
- 证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益率间的（）有关系。
- 证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益间的（ ）有关。 A: 协方差 B: 标准差 C: 系数 D: 标准离差率
- 证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，还与各个证券收益间的（）有关。 A: 协方差 B: 标准离差 C: β系数 D: 标准离差率
- 证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关,还与各个证券收益间的() A: 协方差 B: 标准差 C: 离差率 D: 贝塔系数
- 证券组合的风险并不等于组合中各单个证券风险的加权平均，它除了与单个证券风险有关外，还与各个证券之间的协方差有关。（)
内容
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关于CAPM的描述错误的是（）。 A: CAPM属于均衡定价模型 B: CAPM认为证券收益只取决于系统性风险 C: CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关 D: CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小
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一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。（）
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资本市场线是表示证券组合的风险与收益的关系，而证券市场线只适合于计算单个证券的收益与风险的关系。（）
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证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（ ）
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只要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值