证券组合的风险并不等于组合中各单个证券风险的加权平均，它除了与单个证券风险有关外，还与各个证券之间的协方差有关。（)
对
举一反三
- 证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，还与各个证券收益间的（）有关。 A: 协方差 B: 标准离差 C: β系数 D: 标准离差率
- 证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关,还与各个证券收益间的() A: 协方差 B: 标准差 C: 离差率 D: 贝塔系数
- 证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益间的（ ）有关。 A: 协方差 B: 标准差 C: 系数 D: 标准离差率
- 风险资产组合的方差是（） A: 组合中各个证券方差的加权和 B: 组合中各个证券方差的和 C: 组合中各个证券方差和协方差的加权和 D: 组合中各个证券协方差的加权和
- 证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益率间的（）有关系。
内容
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中国大学MOOC: 证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益率间的（ ）有关系。
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一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。（）
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下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。 A: 证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均 B: 证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小 C: 证券投资组合扩大了投资者的选择范围 D: 证券投资组合减少了投资者的投资机会
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有风险资产组合的方差是（） A: A组合中各个证券方差的加权和 B: B组合中各个证券方差的和 C: C组合中各个证券方差和协方差的加权和 D: D组合中各个证券协方差的加权和 E: E以上各项均不准确
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证券组合的风险的大小取决于单个证券的方差、投资比例以及证券之间的相关系数。（）