市场上有两种风险证券X和Y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险可以分散的有（ ）。
A: X和Y期望收益率的相关系数为0
B: X和Y期望收益率的相关系数为-1
C: X和Y期望收益率的相关系数为0.5
D: X和Y期望收益率的相关系数为1
A: X和Y期望收益率的相关系数为0
B: X和Y期望收益率的相关系数为-1
C: X和Y期望收益率的相关系数为0.5
D: X和Y期望收益率的相关系数为1
A,B,C
举一反三
- 市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。 A: X和y期望报酬率的相关系数是0 B: X和y期望报酬率的相关系数是-1 C: x和y期望报酬率的相关系数是1 D: x和y期望报酬率的相关系数是0.5
- 市场上有两种有风险证券X和Y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（ ）。 A: X和Y期望报酬率的相关系数是0 B: X和Y期望报酬率的相关系数是-1 C: X和Y期望报酬率的相关系数是0.5 D: 当相关系数为1时，两种证券的投资组合的风险等于二者的加权平均数
- 考虑一个投资组合，其中的40%投资于资产X，60%投资于资产Y。X的收益率的期望和方差分别是0和25，Y的收益率的期望和方差分别为1和121，X和Y之间的相关系数为0.3。该投资组合的波动率是多少？
- 中国大学MOOC:如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中组合x的期望收益率为16%，β系数为1.0，组合y的期望收益率为12%，β系数为0.5，无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y（）
- 中国大学MOOC: 证券X期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是多少？
内容
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已知有A、B 两种风险证券。下列情形下，A、B 两种证券组成的投资组合风险等于二者的加权平均风险的是（ ）。 A: A 和B 收益率的相关系数为0 B: A 和B 收益率的相关系数为0.5 C: A 和B 收益率的相关系数为1 D: A 和B 收益率的相关系数为－1
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证券X期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是多少？ A: 0.038 B: 0.070 C: 0.018 D: 0.013
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证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（）。 A: 0.018 B: 0.038 C: 0.054 D: 0.070
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证券X的期望收益为15％，标准差为20％。证券Y的期望收益为20％，标准差为25％。如果两证券收益完全负相关，且对X和Y的投资权重各为0.5，则组合收益的期望值与标准差是多少？ A: 10.5%, 2.5% B: 10.5%, 7.5% C: 17.5%, 2.5% D: 17.5%, 7.5%
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考虑一个投资组合，其中的40%投资于资产X，60%投资于资产Y。X的收益率的期望...系数为0.3。该投资组合的波动率是多少？