中国大学MOOC:如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中组合x的期望收益率为16%，β系数为1.0，组合y的期望收益率为12%，β系数为0.5，无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y（）
都处于均衡定价状态
举一反三
- 如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中 ， ，无风险利率 。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y：
- 如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y( )。 表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值 A: 资产组合 B: 期望收益率 C: 贝塔值 D: X E: 16% F: 1.00 G: Y H: 12% I: 0.25
- 如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y( )。 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值 资产组合 期望收益率 贝塔值 X 16% 1.00 Y 12% 0.25 A: 都处于均衡状态 B: 存在套利机会 C: 都被低估 D: 都是公平定价的
- 假设组合X和组合Y都是充分多样化的组合。组合X的贝塔为1.0，期望收益率为18%；组合Y的贝塔为0.25，期望收益率为10%。无风险利率为6%。下面哪种表述是正确的（ ）
- 假设组合A和组合B都是充分多样化的组合。组合A的贝塔为1.0，期望收益率为16%；组合Y的贝塔为0.5，期望收益率为8%。无风险利率为4%。组合A和组合B存在套利机会。
内容
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中国大学MOOC: 假定有两个充分分散的投资组合，组合A的期望收益率16%，贝塔系数为1；组合B的期望收益率为12%，贝塔系数为0.25；无风险收益率为8%。判断组合A和组合B：
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如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12％，无风险收益率为4％，则该资产组合的期望收益率为（）。 A: 10％ B: 12％ C: 16％ D: 18％
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考虑一个投资组合，其中的40%投资于资产X，60%投资于资产Y。X的收益率的期望...系数为0.3。该投资组合的波动率是多少？
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市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为16%，资产组合的风险系数为（）。
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如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，资产组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为( )。 A: 2% B: 4% C: 6% D: 8%