在证券的市场组合中,所有证券β系数的加权平均数等于1。( )
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
A
举一反三
内容
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在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均值等于1。
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按照资本资产定价原理的说法，可以推出( )。 A: 若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险 B: 某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 C: 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 D: 某资产的β系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
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关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法中正确的有（） Ⅰ.某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式 Ⅱ.一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数 Ⅲ.市场均衡时切点组合的β系数为1 Ⅳ.证券B系数测度了证券非系统风险 A: Ⅱ、Ⅳ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C: Ⅰ、Ⅲ D: Ⅰ、Ⅳ
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下列有关β系数的表述不正确的是（）。 A: 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 B: 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 C: 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 D: 投资组合的β系数是加权平均的β系数
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下列关于贝塔系数的表述，正确的是( )。 A: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的非系统性风险 B: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的系统性风险 C: 证券组合的贝塔系数等于证券组合中单只证券贝塔系数的加权平均 D: 单只证券的贝塔系数越大，该证券的必要报酬率越小